Eksponensiële bewegende gemiddelde 'N eksponensiële (of eksponensieel geweegde) bewegende gemiddelde bereken word deur die toepassing van 'n persentasie van vandag se sluitingsprys op gister se bewegende gemiddelde waarde. Eksponensiële bewegende gemiddeldes te plaas meer gewig op onlangse pryse. Byvoorbeeld, 'n 9% eksponensiële bewegende gemiddelde van IBM bereken, sou jy die eerste maal in vandag se sluitingsprys en vermenigvuldig dit met 9%. Volgende, sal jy hierdie produk toe te voeg tot die waarde van gister se bewegende gemiddelde vermenigvuldig met 91% (100% - 9% = 91%). Omdat die meeste beleggers voel meer gemaklik saam met tydperke, eerder as om met persentasies, kan die eksponensiële persentasie omgeskakel word in 'n geskatte aantal dae. Byvoorbeeld, 'n 9% bewegende gemiddelde is gelykstaande aan 'n 21,2 tydperk (afgerond tot 21) eksponensiële bewegende gemiddelde. Die formule vir die omskakeling van eksponensiële persentasies om tydperke is: Jy kan die bogenoemde formule gebruik om te bepaal dat 'n 9% bewegende gemiddelde is gelykstaande aan 'n 21-dag eksponensiële bewegende gemiddelde: Die formule vir die omskakeling van tydperke te eksponensiële persentasies is: Jy kan die bogenoemde formule gebruik om te bepaal dat 'n 21-dag eksponensiële bewegende gemiddelde is eintlik 'n 9% bewegende gemiddelde:
No comments:
Post a Comment